La discipline d’exécution est souvent ce qui sépare une stratégie viable d’une série de décisions émotionnelles. Automatiser des règles simples consiste à traduire des critères observables — par exemple la relation entre currencies et pairs, un seuil de volatility, ou un niveau maximal de spread — en instructions claires pour la plateforme de trading. L’objectif est de réduire l’arbitraire humain, d’améliorer l’execution cohérente des orders et de limiter le slippage en conditions changeantes. Avant d’automatiser, formalisez des règles mesurables, testez-les en backtesting et définissez des paramètres de riskmanagement adaptés à votre capital et à votre tolérance au risque.

Comment intégrer currencies et pairs dans les règles?

Sélectionner les currencies et les pairs appropriés est la première étape. Choisissez des paires avec liquidity suffisante pour la taille de vos positions et évitez les paires exotiques si votre stratégie exige faible slippage. Intégrez des filtres temporels (heures de marché actives) et des règles basées sur la corrélation entre pairs pour prévenir une exposition doublée aux mêmes mouvements. Les règles automatisées peuvent inclure la liste de paires surveillées, des conditions de spread maximal, et des critères pour ignorer des paires quand la volatility dépasse un seuil prédéfini.

Gérer liquidity, volatility et spread

Les règles doivent prendre en compte la liquidity et la volatility pour ajuster la taille et le type d’orders. Par exemple, désactiver les entrées pendant des pics de volatility ou augmenter la prudence si le spread dépasse une valeur relative au pip. Les algorithmes peuvent évaluer la liquidity via le volume ou la profondeur d’ordre disponible et refuser l’exécution si les conditions risquent d’entraîner un slippage important. Une approche simple : n’ouvrir que des trades quand le spread est inférieur à un multiple du pip moyen et quand la volatilité intraday est dans la plage prévue.

Orders, execution et slippage: automatisation

Différenciez clairement les types d’orders dans vos règles (market, limit, stop). Préférez les limit orders pour contrôler l’execution quand la liquidity est faible, et utilisez des rules de fallback : si une limit order n’est pas remplie après X secondes, annulez ou convertissez en market selon la tolérance au slippage. Automatisez le suivi de l’execution en journalisant les fills et en comparant prix attendu vs prix réel pour mesurer le slippage moyen. Ces métriques doivent alimenter des ajustements automatiques des règles pour améliorer la fiabilité d’exécution.

Indicators, correlation et backtesting

Intégrez des indicators stables et simples dans vos règles plutôt que des combinaisons trop complexes. Moyennes mobiles, RSI ou bandes de volatilité peuvent fournir des signaux faciles à coder et à backtester. Vérifiez la correlation entre indicateurs et pairs pour éviter les signaux redondants. Le backtesting rigorueux, sur plusieurs périodes et conditions de marché, permet d’évaluer la robustesse des règles et d’estimer la sensibilité aux macroevents. Automatisez des runs de backtesting périodiques pour détecter la dégradation de performance suite à des changements de marché.

Riskmanagement, positionsizing et leverage

Formulez des règles strictes de riskmanagement : risque par trade en pourcentage du compte, stop loss exprimé en pips, et règles de positionsizing liées à la volatilité du pair. Automatisez le calcul de la taille de position en tenant compte du pip value, du leverage disponible et du spread attendu. Incluez des protections telles que des limites de drawdown quotidien et des règles de réduction progressive de l’exposition en cas de série de pertes. Le leverage doit être utilisé avec des règles explicites pour éviter une amplification involontaire des pertes.

Macroevents, pips et suivi des positions

Les macroevents affectent rapidement liquidity et volatility ; votre système doit les gérer. Intégrez un calendrier économique pour suspendre ou restreindre les entrées avant des annonces majeures et définir des règles spécifiques pour la gestion des positions ouvertes (réduction de lot, ajustement de stop). Mesurez la performance en pips et en pourcentage pour évaluer l’efficacité des règles, et automatiser l’archivage des trades pour analyse. Un tableau de bord automatisé, avec statistiques sur spread, slippage et pips gagnés/perdus, aide à faire évoluer les règles sans biais émotionnels.

En synthèse, automatiser des règles simples requiert des critères mesurables, des tests systématiques et une surveillance des métriques d’execution. En combinant filtres sur currencies et pairs, gestion de la liquidity et du spread, règles d’orders claires, backtesting fiable et position sizing strict, on obtient une exécution plus disciplinée et reproductible. L’automatisation n’élimine pas le besoin d’analyse humaine, mais elle réduit les erreurs liées à l’émotion et permet d’appliquer une stratégie avec cohérence sur le temps.